Как создать робота для торговли на Форекс в System Creator

Популярность автоматической торговли на Форекс и фондовых рынках растет день ото дня, однако простые трейдеры обычно только ищут готовых советников, а не разрабатывают их самостоятельно, так как считают это занятие сложным, требующим освоения языков программирования. Чтобы исправить ситуацию, было сконструировано простое приложение под названием System Creator, которое расскажет, как создать робота для торговли на Форекс без всякой специальной подготовки любому желающему.

Знакомимся с рабочей средой программы

Скачать System Creator можно вот ЗДЕСЬ, установка его стандартна и требует лишь двойного щелчка по исполняемому файлу, а после запуска рабочая среда будет выглядеть так, как на скриншоте.

Для удобства основные блоки разбиты по содержанию:

1. Позволяет просмотреть сохраненные системы.
2. Открывает доступ к инструментам для работы, включая возможность сохранения алгоритмов в виде готового советника, который можно сразу же начать использовать в MetaTrader4.
3. Позволяет видоизменить множество отдельных настроек, скрытых для начала, чтобы не загромождать интерфейс.
4. Дает возможность управлять стратегиями, создавая новую (New Strategy), открывая одну из созданных (Open) и предоставляя доступ к заготовкам в виде демо-систем (Repository).
5. Позволяет познакомиться с уже готовыми демо-системами.
6. Открывает инструкцию, но она только на английском.
7. Тут три опции – отключение окна запуска, параметры автосохранения, закрытие стартового окна при открытии определенной стратегии.
8. Список совершенных действий.

Приступаем к работе по созданию эксперта

После установки System Creator интерфейс будет по умолчанию англоязычный, поэтому исправляем это, выбирая пункт меню View, а внутри Language и Russian.

Чтобы изменения вступили в силу, перезапускаем терминал.

Изучаем настройки рабочего аккаунта

Чтобы сделать необходимые настройки, находим соответствующий пункт в меню «Счет» или нажимаем иконку шестеренки.

В результате отобразится такое окно.

Тут нужно создать свой profile.

Задаем уникальное имя и какое-то описание, а далее жмем «Добавить» и переходим на закладку «Главная».

Тут нужно в активном режиме указать название созданного аккаунта.

Другие настройки:

• бэктестер проставляем 2 птички в обоих полях;
• график баланса/капитала также ставим 2 птички, чтобы видеть как изменяется депозит.
• программа позволяет видоизменить графические настройки, управлять обновлением, подсказками, формированием отчетов о сделанных ошибках;
• сетевые настройки понадобятся тем, кто использует proxy.

Источник котировок для приложения System Creator

Чтобы задать, откуда подгружать котировки при разработке советника для Форекс, нажимаем «Источники данных».

Затем добавляем название и выбираем папку, где будут храниться данные. При желании можно сделать импорт данных из предварительно созданного Instruments.xml или из MT4, но делать этого обычно не нужно. Опции источника с котировками позволяют его описать, указав, к примеру, где они были взяты, если есть необходимость, а остальное лучше не изменять.

Опции тестируемого счета

Поскольку созданный робот должен тестироваться в определенных торговых условиях, то нужно задать основные параметры.

Тут в активном режиме можно:

• задать валюту депозита (USD, EUR, GBP, JPY);
• сумму денег на старте (по умолчанию 10 тыс.);
• размер плеча (по умолчанию 1:100);
• отображение результатов в пунктах или валюте, которая выбрана для депо;
• в обмене валют устанавливаем птичку, чтобы курс для отдельных из них пересчитывался автоматом.

Вкладка с символами

Формируем список символов, для которых загружены котировки.

Чтобы сделать это, просто вводится название пары, как в МТ4. Если же робот готовится не под валютные пары Форекс, то есть дополнительные поля для биржевых индексов и CFD. Для каждого инструмента еще можно указать: количество цифр после запятой, минимальный лот, максимальный лот, своп, спред, комиссию, проскальзывание и пр. Все эти данные можно взять из спецификации активов на сайте брокера, а спред выбрать средний, понимая, что робот в реальных условиях на Форекс покажет лучший результат.

Охват используемых данных

Вот такое окно и настройки здесь позволяют задать максимальную численность свечей (не более 50 тыс.), тиков (не более 100 тыс.) и временные рамки.

Программный код пользователя

В этом окошке приложения по созданию роботов System Creator выставляем в верхних полях все три птички.

Далее нас интересует пункт «Перейти на форум индикаторов». Тут можно выбрать необходимые для себя инструменты и загрузить их.

Выбрав нужный индикатор, можно:

• получить общие данные о нем;
• код языке C#;
• код MQL.

Затем нажимаем «Открыть папку индикаторов», а там уже сортируем все закачанные. Если подняться из User Files/Indicators в каталог User Files, то тут окно установочных файлов программы создания роботов выглядит так System Creator.

Здесь стоит обратить внимание на такие каталоги.

1. Code содержит дополнения.
2. Data хранит историю «.csv».
3. Indicators – закачанные и сохраненные из МТ4 индикаторы в коде программы.
4. Libraries – индикаторы в виде «.dll».
5. Logs – сохраняет всю информацию о работе System Creator.
6. MT4 Files содержит внутри Bridge Installer, позволяющий созданному тут роботу торговать в отдельном терминале MetaTrader4.
7. Strategies – папка с созданными или скачанными торговыми системами.
8. System – системные данные по работе приложения.

Чтобы сохраненные индикаторы стали отображаться в System Creator, нужно воспользоваться опцией «Обновить пользовательские индикаторы». В результате они из открытого кода (CS) преобразуются в библиотеку DLL.

Приемлемость

При желании здесь устанавливают некоторые ограничительные параметры при создании стратегий. Названия отдельных настроек говорят сами за себя.

Советник

Тут можно указать путь к МТ4, в который произойдет экспорт созданного робота.

Настройки

Тут можно тонко настроить проскальзывание.

Автостарт

При желании можно настроить автоматическое включение программы, указав, какие стратегии должны быть включены.

Также нужно вписать в Автозагрузку Windows название приложения System Creator.

Использование исторических данных

Для создания стратегии робота нужны котировки, на которых она станет тестироваться. Чтобы сформировать эту базу, заходим в «Исторический центр» (скрин прилагается).

Активировав его одним из удобных способов, откроется такое окошко.

Обращаем внимание на меню слева, где приведено 3 способа загрузки.

Первый состоит в закачке с сайта разработчиков, где котировки хоть и неплохие, но далекие от идеала.

Второй способ – закачать их с Dukascopy.

Тут нужно иметь предварительно скачанные котировки Дукаса, которые получают при помощи той или иной программы.

Третий способ состоит в том, чтобы подгрузить данные для создания и тестирования из собственного терминала.

Чтобы задать путь, нужно открыть терминал, выбрать в меню Файл подпункт «Открыть каталог данных».

В окне установочных файлов найти каталог «History».

Далее указываем путь, куда их нужно сохранить.

Статистика

При создании своих роботов важно отслеживать отдельные алгоритмы своей стратегии. Сделать это можно при помощи опции «Статистика».

Статистика внутри бара

В историческом центре полезно смотреть на статистику внутри бара.

System Creator при использовании баров имеет ограничения – до 100 тыс. на М1. Поэтому, чтобы в процессе создания и тестирования в котировках не было разрывов, стоит периодически заходить сюда и смотреть, нет ли ошибки по загруженным данным.

Как создать робота на основе своей системы

Разобравшись с тем, как устроена программа для создания торгового робота, переходим непосредственно к выполнению задачи, которой она служит. Чтобы сделать это, нажимаем «Создание новой стратегии» и задаем исходные параметры.

Тут есть один момент. Например, при открытии сделки в начале формирования новой свечки take и stop устанавливается в ней. Тут может быть два исхода. Первый негативный – сначала сработает stop, второй, напротив, позитивный, сделка закроется по take-profit.

Для того чтобы программа как-то определяла, какой из сценариев выбрать, есть 3 способа:

• Shortest опирается на меньшие временные промежутки, выбирая более короткий путь;
• Nearest определит, что ближе к открытию – стоп или тейк – и активирует его;
• Random будет закрывать позицию в случайном порядке.

Перечень основных параметров System Creator

Нажав на «Новая стратегия» правой кнопкой, открывается контекстное меню, предоставляющее доступ к ряду параметров.

Тут можно сохранять стратегии, задавая имя, открывать и закрывать вкладки. В левой части можно видеть 3 блока инструментов:

• разработка торговой системы;
• анализ созданного робота;
• стресс-тест.

Особого внимания заслуживает пункт «Стратегия», где задаются условия открытия позиций, их сопровождения и закрытия, а также определение торгового объема. Начать изучение нужно с активации свойств стратегии.

При открытии можно регулировать мани-менеджмент, выставляя первоначальный объем (в процентах или лотах) для новых позиций. Еще можно задать общее ограничение по сумме объема всех открытых сделок.

Дополнительные сигналы входа

Здесь можно настроить алгоритм по отношению к ситуации, когда сделка открыта, но рынок сформировал новую возможность для входа. То есть тут можно игнорировать сигнал, открывать новую сделку полноценным объемом, урезанным, встраивать сетку ордеров, замки, задавать кратность увеличения лота для создания роботов на основе Мартингейла и пр.

Правила открытия и закрытия позиции

Продолжая рассматривать программу для создания торгового робота, обращаем внимание, что под параметрами есть поля, которые помогают задать условия для открытия и закрытия сделки:

• набор условий для входа;
• логика действий при открытии;
• набор условий для выхода;
• логика действий при закрытии.

Если нажать «Добавить логическое условие для входа/открытия», то можно перейти к списку индикаторов и их параметров.

Выбираем нужный и указываем сигнал, который он генерирует.

На скриншоте есть восемь разнообразных путей, которые влияют на вход при открытии сделки в лонг. Для коротких позиций то же самое, но в зеркальном отражении. Для построения хитроумных алгоритмов можно сортировать индикаторы по группам, задавая им различные условия.

Задавая параметры для отдельных индикаторов, и используя их сочетания, формируется система, которую будет использовать робот.

На скрине видно, как впопыхах сформированная стратегия ведет к потере денег, а приложение System Creator снабжает разработчика торгового робота для мт4 всей необходимой статистикой.

Опции при создании торгового эксперта

Хорошо, когда трейдер заранее знает, что хочет сделать, но как быть, если это не так? Тут программа для создания торгового робота предлагает интересный генератор торговых алгоритмов.

Посмотрим, что он предлагает и в чем отличается от рассмотренных выше возможностей. Для начала тут другая панель.

Если нажать гаечный ключ, то откроется такое окно.

Здесь можно установить стоп, тейк, перенос в безубыток или не изменять их. Все цифры вводятся для 5-знака. Важно обратить внимание на число полей, отмечающих появление сигналов к открытию/ликвидации позиций. Тут можно задать параметры для открытия сделок по тем же или противоположным сигналам.

Кнопка с шестеренкой открывает доступ к настройкам.

Здесь можно настроить фильтры, отбирая алгоритмы по таким параметрам:

• увеличение баланса;
• коэффициент эффективности стратегии;
• коэффициент Шарпа;
• минимум по просадке;
• доходность;
• расчет HPR;
• профит фактор;
• баланс риска и прибыли.

Очень важно использовать время на разработку системы, отображается в минутах для рабочего временного промежутка. Если стратегия для дневных графиков, то нужно выбирать не менее 6 часов (360 мин.), что дает возможность создать одну-две неплохих системы. Если разрабатывать робота для Н4, то выбирают не менее 15 часов, выставляя 900 мин. Для часового таймфрейма уже понадобится не менее 3,6 тысяч минут! То есть на разработку такой стратегии уйдет примерно 1 неделя.

Используемые индикаторы

Здесь установкой птичек можно отобрать/исключить ненужные индикаторы, чтобы генератор брал в расчет только те технические инструменты, которые трейдер считает нужными.

Параметр охвата используемых котировок

Здесь задается объем данных на истории, которые задействуют для тестирования. Тут стоит выставить 1/3 от общего максимального значения имеющихся данных. Далее нужно отобрать блоки, которые должны остаться неизменными. Для этого щелкаем на них дважды, пока не закроется замок.

Создание торговых экспертов

При сравнении генератора с редактором, среди отличий будет еще вот такая панель.

Тут можно нажимать на «Начало», после чего начинается предварительный расчет, который проходит в десятки, если не в сотни раз быстрее, чем в мт4.

Каждую из сгенерированных алгоритмических систем можно обнаружить в «Хранилище», доступ к которой можно получить из пункта меню «Вид».

Открыв его, стоит обратить внимание на две расположенные в левой части группы репозитария – локальную и online. Первый из них содержит данные относительно тех алгоритмизированных разработок, которые имеются на локальном ПК, а второй дает доступ к наработкам торговых роботов для Форекс от авторов System Creator.

Под этими вкладками есть фильтры для сортировки стратегий, позволяющие убрать из просмотра те, которые не соответствуют определенным параметрам. Кроме того, нажимая на картинку с графиком, можно рассмотреть отдельные блоки системы, а ниже – детальную статистику.

Нажав дважды левой кнопкой мышки по превью изображения с параметрами робота, можно открыть окно редактирования его стратегии, куда можно вносить правки.

Как анализировать созданные стратегии

При отборе созданных торговых роботов крайне важно внимательно изучать и отсеивать различные варианты стратегии, которые легли в их основу. В результате должна остаться одна-две жизнеспособных системы, которые экспортируют в файл советника для мт4, где он прогоняется в тестере. Сразу стоит предупредить – процесс компиляции робота в файлы mql4 довольно длительный, из-за чего возникает соблазн пропустить этот шаг.

Но делать этого не стоит, так как System Creator иногда ошибается с просадкой, а также не всегда верно оценивает риски, поэтому крайне важно проверить жизнеспособность робота, который в МТ4 может показать совсем другие результаты.

Отобрав самые жизнеспособные варианты, можно ставить их на демо-счет, чтобы окончательно убедиться в том, что они заслуживают внимания и им можно доверить свои кровно заработанные доллары. Ни в коем случае не стоит протестированный робот ставить сразу на реальный счет Форекс, так как это чревато неоправданными потерями средств.

Владельцы мощных многоядерных процессоров могут формировать системы под отдельные торговые активы, а затем запускать под каждую отдельно генератор создания робота, чтобы экономить общее время.

На выходе после окончания работы генератора в хранилище попадает большое количество стратегий. Отсеяв их по результатам форвард-теста и откровенно слабым результатам, можно 1-2 оставить для дальнейшего исследования.

К примеру, недавно проводили генерирование системы для D1 на валютные пары GBP/USD и EUR/USD, после чего приложение проработало миллионы вариантов за почти 14 часов и выдало около 6-ти сотен стратегий, среди которых десяток показали неплохие результаты после форвард-теста.

На скриншоте выше можно видеть, что советник основан на отработке разворотного паттерна, состоящего из 3-х свечей. Открыв по ним позицию, робот закроет ее после выполнения условий, формирующихся двумя независимыми группами осцилляторов.

Как оптимизировать созданные алгоритмы

После того как было получено несколько работоспособных вариантов, можно переходить к оптимизации.

Для этого можно задействовать такие параметры.

Перечень настроек довольно скромный, а их названия говорят сами за себя. Достаточно выставить птички, отметив нужные, а далее жмем «Начало» и ожидаем, пока система не поместит в хранилище наиболее интересные варианты.

Описанные выше возможности, вне сомнения, очень полезные, но есть ряд и других крайне полезных возможностей.

Возможности функций обзора

Инструменты этой группы состоят из графика баланса, обзора, основного графика, журнала и проводника. Рассмотрим каждый более детально.

Обзор

Описание робота в текстовом режиме с указанием того, как он входит в рынок, выходит и пр. Здесь же есть скрины, поясняющие некоторые моменты функционирования созданной алгоритмизированной системы.

Балансовый график

С локализацией у программы есть сложности, так что имейте в виду, выбрав балансовый график, можно получить следующее переплетение линий:

• цена актива отображается линией серого оттенка;
• баланс – черным;
• увеличение баланса за счет покупок – зеленым;
• увеличение баланса за счет продаж – красным;
• изменения эквити – оранжевым.

Основной график

Этот пункт позволяет отобразить на ценовом графике все используемые индикаторы и сделанные торговые операции, которые отмечаются зеленой стрелкой для покупок, красной для продаж. Заркытие позиции отображается крестиком, тейк-профит – зеленой линией, а стоп-лосс – красной.

Сразу сверху над графиком располагается панель инструментов, которая позволяет:

1. Отобразить сетку.
2. Задействовать перекрестие.
3. Включить объемы.
4. Показывать стрелочками точки входа.
5. Объем открываемых сделок.
6. Уровни открытых сделок.
7. Уровни SL и TP.
8. Сомнительные бары.
9. Индикаторы.
10. Увеличение масштаба графика.
11. Уменьшение масштаба графика.
12. Опции переключения визуального отображения графика в виде линии, построенной по ценам закрытия.

Проводник по информации внутри свечи

Чтобы посмотреть, как созданный робот действовал в рамках временного промежутка, отведенного на формирование одной свечи, можно воспользоваться специальным проводником. Он покажет, какой логики эксперт придерживался при принятии спорных решений, что может влиять на конечный результат.

Определив эти моменты создания алгоритмизированной стратегии, можно рассмотреть, как проводить стресс-тест отобранных вариантов.

Компаратор

Для начала проверяют, что тест при помощи различных способов выдает плюс/минус похожий итог.

Чтобы это сделать, нажимают «Начало», а затем смотрят, как программа выдает балансовые графики. Если они схожи или вышел один график, то все в порядке, в противном случае можно удалять созданного советника.

Мультирынки

Далее следует проверить, как торговый эксперт торгует на различных рынках. Если она работает на одном, но сливает на другом, то это плохой признак, демонстрирующий ее неустойчивость.

Монте Карло

Заключительный тест, после которого, если все прошло успешно, стратегию можно сохранять.

Здесь можно видеть симуляторы 3-х категорий:

• изменение непосредственно рынка;
• изменение системы;
• проблемы с исполнением.

Первый из них позволяет проверить, что будет, если рынок изменится. Тут можно внести в исторические данные некие добавления, расширить спред и пр.

Можно сделать настройку, а затем нажать «Начало», после чего система проведет тестирование и выдаст результат.

Ключевое преимущество такого тестирования состоит в получении худшего возможного результата из всех возможных, за него отвечает самая нижняя из линий. То есть, если она показывает прирост баланса, то с разработанным советником все в порядке.

Автоторговля

Чтобы советник торговал, но при этом не пришлось его компилировать в код mql4, нужно слева в меню изменить режим на «Trader».

Но перед тем как все заработает, вспомним, что по адресу User Files – MT4 Files у нас есть специальный мост, который соединит программу для создания робота для мт4 с торговым терминалом. После его установки, прикрепляем мост на тот же график и временной промежуток, которые выбраны для работы стратегии, назначив ID и скопировав в приложение Set connection ID:

Нажав «Начало», советник включится и приступит к торговле. На практике действовать так не очень удобно, поэтому лучше сохранять экспертов в mql4.

Вот такая многофункциональная программа для создания робота System Creator.