Волны Вульфа – как строить и торговать по графическим паттернам

Для прогнозирования ценового движения на графике эксперты разработали различные по сложности и результативности методики. Одной из них выступает волновая теория, предполагающая, что рынок представляет собой хаотичную структуру, а цены возникают и исчезают, словно волны на море. Последователи такого подхода разработали техники определения графических паттернов, среди которых наибольшую популярность приобрели волны Вульфа, т. к. их возникновение подчиняется строгим законам.

Если верно находить формации по Эллиотту могут единицы, то спрогнозировать ценовое движение по Вульфу достаточно просто. Нужно лишь познакомиться с четкими правилами определения бычьего и медвежьего паттерна, а потом попрактиковаться, чтобы научиться находить эти графические формации, считающиеся наиболее прибыльными на Форекс, фондовых и товарных рынках.

Что такое Wolf Waves

Волновая теория получила широкое распространение благодаря книгам Эллиотта, однако последователи этого метода знают, что определить волновую структуру постфактум просто, во время ее развития – сложно, а для большинства – и вовсе невозможно. Чтобы исправить эту ситуацию Билл Вульф – аналитик и профессиональный трейдер – разработал собственный подход, опирающийся на законы Ньютона, определившего, что каждое действие рождает противодействие.

Поэтому за каждым ростом цены следует неизбежный откат вниз, и после каждого падения формируется подъем котировок наверх. Для определения входа используют модель из 5 точек, где 5-я из них – это сигнальная.

Последняя волна Вульфа предвещает разворот ценового движения. В сравнении с другими волновыми методами анализа ее нахождение подчиняется строгим правилам, из-за чего значительно снижается субъективизм подхода. Однако он не исчезает, и при определении графических формаций роль трейдера остается довольно важной. Поэтому для их успешного поиска нужен опыт. Новичкам, которые только пришли на рынок, лучше не применять волновую теорию Вульфа, т. к. она сложна для восприятия начинающими трейдерами.

Профессионалы, научившиеся правильно строить паттерн, могут успешно применять его на любых рынках, торговых инструментах и таймфреймах, а точность отработки сигналов достигает 90%, позволяя хорошо зарабатывать.

Важно: в основе волновой теории лежит паттерн технического анализа – клин, который сам по себе генерирует высокий процент успешной отработки, но в сочетании с условиями, выделенными Вульфом, дает меньше ложных сигналов.

Книга автора системы

Чтобы описать свой метод, автор написал книгу. Любопытно, что он сам не говорит о разработке нового метода, а лишь скромно позиционирует себя, как трейдера, нашедшего работающий паттерн. Скачать книгу «Волны Вульфа» можно по этой ССЫЛКЕ бесплатно с облачного хранилища на Яндекс диске.

Книга в формате pdf. Она содержит некоторые интересные сведения об авторе, описание паттерна, примеры применения на практике и другую полезную информацию относительно входов, стоп-лосс, тейк-профит, дисциплины и пр. Автор также подчеркивает – найденная модель отрабатывает себя на любых рынках, инструментах и таймфреймах. В качестве примеров приведены даже 2-минутные графики индекса SP500, на котором работал сам Вульф.

Автор в книге также обращает внимание на роль объема. Если в точке 5 происходит выброс объема, то ценность сигнала повышается. При этом отводится роль именно тиковому объему, а не реальному, что важно для Форекс трейдеров, не имеющих доступа к подлинным данным относительно совокупности проторгованного на рынке объема.

Правила построения бычьего паттерна

Вульф выделил два разворотных паттерна – бычий, предвещающий рост цен, и медвежий, который говорит – после наблюдаемого роста должно произойти снижение. Ниже на рисунке схематически изображены ключевые экстремумы и волны бычьей графической формации, предвещающей скорый подъем котировок от точки 5 к 6.

Именно эту волну (5-6) и торгуют последователи описываемой волновой теории.

Какие же правила определил автор для нахождения разворотного паттерна, предвещающего рост:

• 1-я точка – локальный минимум и основа построения будущей модели;
• 2-я – локальный максимум;
• отрезок 1-2 – это первая волна;
• 3-я – новый минимум, находящийся обязательно ниже уровня 1-й точки;
• 4-я – максимум, расположенный выше 3-й точки, но ниже 2-й;
• 5-я – минимум, сформированный после образования волны 3-4, который находится ниже 3-й точки на прямой линии, проведенной через 1-ю и 3-ю;
• 6-я – находится на прямой, проведенной из 1-й точки через 4-ю в бесконечность.

В месте появления 5-й точки ищут вход в рынок на покупки, устанавливая стоп-лосс за ближайшим минимумом и тейк-профит на уровне 6-й.

Правила построения медвежьего паттерна

Сетап, предвещающий скорое падение цены, схематически выглядит на ценовом графике следующим образом:

При определении модели пользуются следующими правилами:

• 1-я точка – максимум и краеугольный камень построения медвежьей модели;
• 2-я точка – минимум, следующий за 1-й;
• 3-я – вершина, расположенная выше 1-го экстремума;
• 4-я – минимум, находящийся ниже 3-й точки, но выше 2-й;
• 5-я – точка, расположенная на прямой, берущей начало из 1 и проходящей через 3;
• 6-я – цель, находящаяся на прямой, проведенной через 1 и 4.

В области 5-й точки ищут вход в продажи, пряча стоп-лосс за сформированный максимум и устанавливая тейк-профит на уровень цифры 6.

Выше описаны правила для идеальных графических моделей. На практике появляются сложности, мешающие точно расставить точки, из-за чего важно иметь опыт торговли и наметанный глаз, а также учитывать следующие моменты, упрощающие анализ.

Проблема идентификации 4-й точки

Наибольшую сложность представляет собой поиск 4-й точки, которая нужна, чтобы провести линию через 1 и 4 для нахождения целевого ориентира. Проблема состоит в следующем – в месте появления 4-й точки рынок может «пилить», т. е. забиться в боковое движение, где сложно выявить один правильный локальный экстремум.

Автор предлагает в таких ситуациях проводить линию 1-4 через каждый экстремум, который был найден. Схематически для бычьей волны Вульфа это выглядит следующим образом:

Как же торговать в таких случаях? Чтобы ответить на этот вопрос, обратим внимание на медвежью модель, схематически изображенную на рисунке ниже.

В месте появления 4-й точки рынок сформировал фигуру графического анализа – сужающийся треугольник, в котором сложно было выявить единственно правильный локальный минимум. Поэтому трейдер провел линии из 1 через каждый экстремум, претендующий на звание 4-й точки, в результате чего появилось 3 возможных цели.

После входа в 5-й точке трейдер удерживает позицию до достижения первой из возможных целевых точек, после чего следует один из трех сценариев развития событий:

1. При достижении 1-й из ближайших целей позиция закрывается во избежание риска разворота. Этот вариант наиболее оправдан, если сделка происходит против основного тренда.
2. При достижении 1-й потенциальной цели, фиксируется часть прибыли, а затем на следующих целевых уровнях закрывают оставшийся в работе объем. Как вариант, после закрытия части сделки включают трейлинг-стоп.
3. При достижении 1-й возможной цели поджимают стоп-лосс. Если цена уходит дальше вниз, то стоп перемещают за каждый локальный максимум, сопровождая сделку, пока она не достигнет самой нижней 6-й точки из возможных.

Что такое сладкая зона

Для продолжительного движения рынку нужно топливо. Поэтому в местах разворота обычно наблюдается явление, получившее название «набор ликвидности». Здесь «крупняк» набирает объем, а проявляется это в появлении узкого консолидационного коридора с повышенным тиковым объемом. Вульф для определения таких областей использовал название sweet zone.

Среди русскоязычных трейдеров встречаются аналогичные термины – вкусная или сладкая зона. Вход в таких зонах обладает наибольшей привлекательностью, т. к. тут обычно понятно, где ставить стоп, и есть определенная гарантия, что цена пойдет и пойдет хорошо.

Для определения нормальных границ сладкой зоны Вульф ввел следующее правило. Трейдер проводит линию через экстремумы 2 и 4. Затем рисует относительно полученной линии параллельную ей прямую так, чтобы она проходила через 3-ю точку.

Схематически на графике это выглядит так:

Затем трейдер должен на глаз определить – если дистанция в области между 3-5 и линией 1-3 не очень большая, и там происходит разворот, то можно считать экстремум здесь за точку 5, и открывать сделку. Если же полученная область выходит неестественно большой, то, возможно, при построении паттерна закралась ошибка или на рынке происходит что-то непонятное, а, значит, от торговли лучше воздержаться.

Примеры поиска волн на ценовых графиках

Главный вопрос, который задает себе трейдер, узнавший, что такое волны Вульфа, как на них торговать? Чтобы ответить на него, нужно рассмотреть пример того, как мыслит аналитик при рассмотрении ценового графика.

Для начала задачей трейдера выступает поиск трех локальных экстремумов, расположенных на прямой линии. Как только такие вершины или впадины найдены, ищут 2-ю и 4-ю точку, опираясь на правила построения паттерна.

Выше на рисунке изображен пример, где трейдер заметил три максимума (1, 3 и 5), а потом проверил правильность паттерна, найдя 2 и 4 точку.

Вот краткое видео по волнам Вульфа:

Пример медвежьего паттерна на часовом графике евро доллара

Продолжим рассмотрение того, как мыслит трейдер, ищущий волны Вульфа. Например, перед нами все тот же график валютной пары EURUSD с таймфреймом Н1. Для начала трейдер нашел три точки на одной плоскости – это три локальных экстремума 1, 3 и 5, которые легко обнаружить во время восходящего тренда, т. к. главным условием растущей тенденции выступают последовательно повышающиеся ценовые максимумы.

После нахождения таких трех точек трейдер еще не уверен, что перед ним модель Вульфа, поэтому он отмечает локальные минимумы, проверяя, соответствует ли их месторасположение правилам паттерна. Проверив позиции точек 2 и 4, убедившись, что они не нарушают модель, трейдер чертит луч из 1 через 4 в будущее.

Важно! По умолчанию в MetaTrader4 отсутствует возможность нарисовать луч, т. к. вместо него терминал чертит прямую без начала и конца. Чтобы это исправить, сначала наносят на график наклонную прямую, потом выделяют ее, нажимают правую кнопку мыши, выбирая в открывшемся меню: Свойства-Параметры-Луч.

В точке 5 трейдер ждет какого-то разворотного сигнала. Видит, что там после череды зеленых появляется длиннотелая медвежья свеча, формируя сетап Price Action «Поглощение», и входит в продажи. Стоп-лосс выставляют за последний максимум и ждут касания ценой луча 1-4. Как только цена коснется нарисованной линии 1-4, сделку закрывают по тейк-профиту.

Пример медвежьего паттерна на 15-минутном графике золота

Выше был рассмотрен пример для валюты EURUSD, а теперь посмотрим, как волновой паттерн работает на графике драгоценного металла. Ниже изображен 15-минутный график золота, где трейдер нашел три максимума на одной линии, что позволяет ему определить три точки – 1, 3 и 5. Затем он ищет 2-ю и 4-ю, не забывая о следующем:

• 2-я должна быть ниже 1-й;
• 3-я выше 1-й;
• 4-я располагается между 2 и 3;
• пятая над третьей.

Если трейдер вошел в точке 5, поставив стоп вплотную за максимумом, то он поймал убыток, т. к. цена поднялась выше линии 1, 3 и 5. Однако, вспоминаем, что цена может некоторое время болтаться в «Сладкой зоне», чтобы набраться сил для мощного и продолжительного движения в обратную сторону.

Поэтому трейдер чертит прямую через минимумы 2 и 4, а затем откладывает параллельную ей линию, чтобы она пересекала точку 3. Таким образом, получают диапазон «Сладкой зоны», где происходит набор ликвидности. Здесь трейдер не торгует, а выжидает.

Дождавшись, пока цена проторгуется и выйдет из боковика вниз, трейдер заходит в продажи, ожидая падения цен к линии, проведенной через 1 и 4. Если посмотреть, что было дальше, то видно – цена, не доходя чуть-чуть до линии, сформировала разворот, но затем после небольшого роста одна из свечей на импульсе достигла цели, где и произошло закрытие позиции.

Пример медвежьего паттерна на 15-минутном графике золота

Чтобы показать, что волны Вульфа прекрасно работают на любых активах, приведем последний пример, где паттерн обнаружен на часовом графике нефти марки Brent. Первым делом трейдер определяет, что тренд восходящий, а потому ему нужно искать 3 локальных максимума на одной линии.

Как только 1, 3 и 5 найдены, определяют 2 и 4, а затем входят в продажи, если паттерн отвечает всем условиям.

Затем остается высидеть позицию, дождаться касания линии 1-4, и зафиксировать прибыль.

Итоги рассмотрения волновых паттернов

В сравнении с волновой теорией Эллиотта модели Вульфа отличаются простотой, хотя эффективность при этом не теряется. При должной практике находить рассмотренные разворотные паттерны не составит труда, а точность их отработки приятно порадует каждого, кто хочет получать прибыль на валютном, фондовом или товарном рынке.