Заказать рекламу! Оставить отзыв
Криптовалюта. Как купить. Где купить. Что купить. Поиск Брокера Помощь

Расчет стопа: где спрятать stop loss трейдеру?

Многие известные трейдеры, среди которых, к примеру, Ланс Бегс говорят, что не так сложно правильно войти в рынок, как выйти из него. Действительно, очень часто трейдер видит, как после открытия сделки цена движется в нужную ему сторону, а потом разворачивается и выбивает стоп. Причем нередко случается так, что котировки цепляют защитный ордер и оставляют трейдера с убытками, а потом уходят туда, куда и ожидалось. Вследствие этого эксперты часто говорят, что правильный расчет стопа – это ключ к успеху в трейдинге на любом рынке.

Как чаще всего трейдеры делают расчет stop-loss на Форекс?

Если правильно установить стоп-лосс, который ограничит потери, то общая прибыль трейдера значительно вырастет. И в связи с этим многие любят далекие стопы. Но проблема в том, что тейк-профит всегда должен быть больше, иначе матожидание будет плохим. Ведь если профит будет меньше возможных убытков, то периодические всплески волатильности приведут рано или поздно к плачевному результату.

Зачастую трейдеры всех финансовых рынков для постановки стоп-лосс используют:

  • последний локальный ценовой максимум/минимум;
  • сильный уровень поддержки/сопротивления;
  • фиксированный размер (к примеру, 100 пунктов для H4, 30 пипсов для М15-графиков и т. д.).

Уровни для постановки стоп-лосс

Постановке защитных ордеров в этих местах учит технический анализ, о котором хорошо известно маркет-мейкерам. И они часто используют это знание для набора ликвидности, срывая «стопы». Им это нужно для следующих целей:

  • ускорения тренда, т. к. «крупняк» не торгует с плечом 1:100, и для заработка ему нужно, чтобы цена прошла значительное расстояние;
  • выхода из позиции (разгрузка).

Набор ликвидности для продолжения тренда – это самая часто встречающаяся ситуация, приводящая к потере денег. То есть трейдер правильно выбирает направление сделки, но в итоге терпит убытки вместо того, чтобы заработать. Ну а чтобы избегать таких неприятностей, нужно научиться делать расчет стоп-лосса по ATR.

ATR: описание и настройки

Average True Range (сокр. ATR) – это стандартный инструмент анализа, который есть практически во всех терминалах для трейдеров. Но поскольку основная масса Форекс-спекулянтов использует MetaTrader (сокр. МТ) в 4-й или 5-й версии, то нужно отметить, как там можно найти этот индикатор:

  1. Первый способ: в окне «Навигатор» выбирают «Индикаторы», затем «Осцилляторы» и там первым в списке будет стоять Average True Range.
  2. Второй способ: вверху MT4 или 5 находят основное меню, выбирают раздел «Вставка» – «Индикаторы», а дальше также, как описано выше.

Добавление индикатора ATR на график

Разобравшись, где взять ATR, осталось посмотреть, как же правильно совершить расчет стоп-лосс для того или иного актива.

В переводе на русский название индикатора звучит, как средняя истинная амплитуда. В основе этого осциллятора лежит формула расчета динамического диапазона, в котором колеблется актив на выбранном таймфрейме. У ATR только одна важная настройка – это «Период». По умолчанию там стоит цифра 14. То есть осциллятор изучает, с какой амплитудой колебались цены за последние 14 свечей, и информирует об этом трейдера.

Если, к примеру, на дневном графике задать значение 22, то трейдер узнает, какова была волатильность за последний календарный месяц. Ну, или, задав на 1-минутном графике период 60, узнают волатильность за последний час и так далее.

Идея использования ATR в расчете стоп-лосса заключается в том, чтобы поместить защитный ордер за пределы текущего уровня волатильности рынка. Соответственно, если стоп выбьет, значит, волатильность сильно изменилась или тренд развернулся. То есть в таких ситуациях трейдер уже точно понимает, что он ошибся с направлением, и ему стоит искать новую точку входа исходя из текущих реалий.

Как правильно использовать ATR в постановке stop-loss?

ATR сообщает трейдеру диапазон хождения цены, отображаемый в 4-значных пунктах. Их еще называют старыми. Увидеть это значение можно в крайней правой точке линии осциллятора.

Расчет стопа выглядит следующим образом:

  • смотрим, какое значение в текущий момент показывает ATR;
  • отображаем его в старых пунктах;
  • умножаем на выбранный заранее коэффициент;
  • добавляем/отнимаем от текущей цены полученную цифру;
  • если рассчитанное таким способом место постановки стоп-лосс совпадает с очевидным размещением стопов на графике, то подвигаем защитный ордер дальше.

Чтобы было понятнее, рассмотрим эти действия на простом примере. Допустим, мы увидели, что пара EURCHF сильно выросла сегодня и хотим ее зашортить, поймав откат на М30. В таком случае мы первым делом наводим курсор мышки на крайнюю точку ATR и видим, что там показано 0,0006. Эти цифры воспринимаем, как обычные 4-значные котировки. То есть в данном случае диапазон у нас составляет 6 старых пунктов.

как поставить стоп лосс по ATR

Если мы продаем, а текущая цена у нас по EURCHF 1.0996, то стоп по ATR должен стоять 1.0996+0,0006=1.1002. Если бы покупали в данной ситуации, то стоп следовало бы спрятать ниже текущей цены на уровне 1.0996-0.0006=1.0990.

Но следует учитывать, что ATR отображает текущий уровень волатильности в рассматриваемом инструменте. То есть цена очень даже запросто может туда дойти в сформировавшихся на рынке условиях. Поэтому трейдеры при расчете стоп-лосс по ATR используют умножение показателей индикатора на какой-то коэффициент. А вот какой именно? Зависит от выбранной стратегии.

К примеру, если трейдер практикует скальпинг, и его цель несколько пунктов, то обычно стоп ставят на расстояние 50% от ATR. То есть в рассмотренном примере скальпер мог бы поставить защитный ордер всего лишь в 3 пунктах плюс спред от текущей цены.

Если же торговля ведется на графиках М30 и выше, то там практикуют коэффициент 2 (считается нормальным), иногда 4 (сверхосторожный). То есть если в расчете стопа по EURCHF трейдер использует коэффициент 2, то свой защитный ордер ему нужно поставить на дистанции 6*2=12 пунктов. И в этом случае, если цена заденет его, значит она прошла в два раза больше своего среднего колебания. А это говорит о том, что тренд в этом направлении усилился или выросла волатильность. В любом случае трейдеру в такой ситуации следует зафиксировать убытки и провести новый анализ складывающейся на рынке ситуации.

Пример EURUSD на дневном графике

Допустим, мы захотели продать EURUSD на дневном графике. И ATR показывает нам значение 69. Если мы используем коэффициент 2, то размер стоп-лосс у нас будет 138 пунктов. Но если отложить его на графике, то можно заметить, что в таком случае ордер будет расположен за очевидным для всех максимумом.

Корректировка stop-loss

Поэтому можно не сомневаться, что все, кто шортит евро или будет это делать по мере роста цены в область указанного максимума, станут прятать свои стоп-лоссы именно за него. Поэтому если маркет-мейкер будет в лонгах и захочет разгрузить позицию или набрать новую в шорт, то он с высокой долей вероятности сорвет эти стопы.

И в этом случае, возможно, трейдеру было бы лучше использовать коэффициент не 2, а хотя бы 3 или 4. Тогда его stop loss не будет располагаться в очевидном для всех месте. Конечно, тут еще стоит оценивать разумность постановки больших стопов, учитывать риск-менеджмент и т. д.

Однако такой подход уже дает возможность спрятать защитный приказ в «слепой» зоне, где цена его не выбьет случайным движением. И это огромное преимущество использования ATR в расчете безопасной дистанции для фиксации убытков.

Как ставить стопы на криптовалюте и активах с необычными котировками?

Некоторые из финансовых активов, среди которых драгоценные металлы, экзотические валютные пары, криптовалюты и прочие, имеют необычные котировки. Поэтому значения ATR по ним выглядят странно. К примеру, захотев поработать на популярной валютной паре USDJPY (дневной график) трейдер увидит значения 0.5748:

Расчет стопа по ATR для нестандартных активов

Что же ему делать, и как тут правильно рассчитать стоп-лосс? В данном случае цифру 0.5748 следует трактовать, как 57,48 пунктов. Можно округлить до большего и получим 58 пунктов. Чтобы не сомневаться касательно того, что такое значение взято от фонаря, стоит перейти в калькулятор волатильности Форекс на Investing.com.

Калькулятор волатильности Investing.com

И если рассчитать там волатильность для USD/JPY за последние 10 недель, то выйдет около 60 пунктов. Значит, мы интерпретировали значение ATR для USD/JPY верно, и стоп нужно ставить хотя бы на расстоянии двойного Average True Range. То есть в нашем случае 58 пунктов умножаем на два и получаем 116. Если же хотим сверхосторожный стоп, то множим на 4 получаем 232 пункта.

Расчет стоп-лосс на биткоине

С криптовалютами сложнее. Здесь очень важно правильно устанавливать коэффициент, изучив график. К примеру, если открыть дневной таймфрейм по Bitcoin, то осциллятор покажет для него значение 4605,2000. Здесь следует обращать внимание на цифры до запятой. В нашем случае – 4605. А вот с множителем сложнее, т. к. тут нужно учитывать общую ситуацию на крипторынке. К примеру, сейчас там ралли, волатильность зашкаливает. И потому коэффициент на дневке нужно устанавливать минимум 10, а то и все 20, если хочется спрятать стоп подальше.

Итог

Научившись делать расчет стоп-лосса по ATR, трейдер получает возможность существенно улучшить результаты торгов. Теперь он будет точно знать – если защитный ордер выбило, то это не случайность. И ситуация на рынке сильно изменилась. Так что пришло время проводить новый анализ и корректировать свое виденье. К тому же использование значений индикатора Average True Range дает возможность идеально подобрать параметры для трейлинг-стопа, если трейдер практикует установку плавающего стоп-приказа для извлечения максимальной прибыли со сделок по тренду.

Обучение FIBO Криптовалюта