Заказать рекламу! Оставить отзыв
Криптовалюта. Как купить. Где купить. Что купить. Поиск Брокера Помощь

Маржинальные зоны Форекс: индикатор и стратегия торговли

Если заранее знать, где цена встретит сильное сопротивление или поддержку, то трейдинг превращается в довольно простое, увлекательное и, главное, очень прибыльное занятие. О том, как находить сильные уровни, написано и сказано много, но есть простой и основанный на реальных фактах способ находить такие мощные преграды на пути ценового движения. Речь идет про маржинальные зоны Форекс, которые строятся на основании данных, взятых с реальной биржи CME в Чикаго. В статье мы расскажем, что это за уровни такие, как их смотреть, а заодно дадим индикатор построения маржинальных зон и стратегию работы на H1 и D1.

Почему CME?

Как известно Форекс – это нерегулируемый международный валютный рынок, ввиду чего получить реальные данные по происходящей тут торговле практически невозможно. Однако многие крупные участники финансовых рынков не торгуют на Форекс, а используют реальные биржи, где им работать намного комфортнее.

Самой крупной в мире биржей является Чикагская CME, где торговля ведется не самой валютой, а фьючерсными контрактами. Несмотря на то что объемы торгов на CME ниже, чем на Форекс, все-таки наблюдение за крупными игроками дает полное понимание того, какие тренды зародятся на валютном рынке, и как они будут развиваться. Ну, и в отличие от Форекс, CME открыто публикует все данные по торгам, демонстрируя реальные объемы, открытый интерес и т. д.

Чикагская товарная биржа CME

Как и брокеры Форекс, CME требует предоставить бирже необходимое маржинальное обеспечение, служащее залогом, позволяющим открыть позицию. Размер этого маржинального обеспечения искусственно завышается CME в 2 раза на период американской сессии и в 4 раза в другое время. Таким способом биржа страхует свои интересы на случай резкого всплеска волатильности, когда торговая площадка не работает и клиринг отключен.

Если у участника рынка позиция открыта неудачно, и цена идет против него, то в какой-то момент маржи начинает не хватать для обеспечения сделки. В этот момент наступает Margin Call. Это не принудительное закрытие позиции, как многие думают, а обращение биржи к участнику с просьбой добавить средств для обеспечения маржи на приемлемом уровне. Если участник этого не делает, то только тогда позиции ликвидируются принудительно.

Маржинальные зоны: что это?

Биржа CME устанавливает два вида маржи. Первая – это необходимый минимум для открытия позиций, а вторая – это сумма, необходимая для удержания сделки. Вот эта вторая маржа рассчитывается на основании первой, а маржинальная зона или маржинальный уровень – это та область, где участникам придется доливать деньги, чтобы их сделки не закрыли принудительно.

Поэтому такие уровни имеют весомое значение, и цена в большинстве случаев отскакивает от них. К примеру, статистика по европейской валюте (EURUSD) свидетельствует о том, что в 80% случаев котировки совершают разворот около маржинальной зоны, и начинают развивать тренд в противоположном направлении.

Важно учитывать, что размер маржинального обеспечения меняется чуть ли не ежедневно, но колебания обычно незначительные. Более серьезные изменения происходят обычно перед наступлением праздников или в периоды паники на рынке.

Как вручную рассчитывать маржинальные зоны

Для начала открываем официальный сайт Чикагской CME, а затем переходим в раздел Trading – FX. Тут выбираем нужный нам актив:

Руководство по работе с CME 

Нажимаем на него и видим общую информацию о фьючерсном контракте, но так как нас интересует маржа, то жмем Margins:

Как смотреть маржинальные требования для валют на CME 

В открывшемся окне можно видеть, что для удержания одного контракта по фьючерсу евро, нужно иметь $2275.

Просмотр маржинальных требований 

Если к моменту окончания торговой сессии (по московскому времени 2:00 в летний период и 3:00 в зимний) у трейдера будет не хватать этой суммы, то он получит Margin Call. Если нехватка будет значительной, то сделка будет закрыта целиком или частично.

Далее заходим в спецификацию контракта (Contract Specs), то здесь можно видеть, что по евро стоимость половины пункта на CME составляет $6.25. Соответственно, цена одного пункта равняется $12.5.

Стоимость половины пункта на CME

Зная эти данные, несложно рассчитать маржинальные зоны. Для этого делим размер маржинального залога $2275 на цену 1 пункта $12.5 и получаем дистанцию в 182 пункта. Куда же мы ее откладываем эту дистанцию? Каждый третий понедельник месяца происходит экспирация старого фьючерсного контракта. Именно в этот день мы откладываем по 182 пункта от текущей цены вверх и вниз, ставя на верхней границе ордер Sell Limit и на нижней, соответственно, Buy Limit.

Стратегия торговли по маржинальным зонам

Стратегия действий крайне простая. Мы рассчитываем, что в среднесрочной перспективе цена дойдет до маржинального уровня, зацепит выставленную отложку и пойдет в обратную сторону. Для отложенных ордеров ставим стоп-лосс в размере 100 пунктов по 4-знаку. Как только произойдет отскок от уровня, и дневная свеча закроется на расстоянии 50 пунктов или более от маржинальной зоны, переводим для активированного ордера стоп-лосс в безубыток. Тейк-профит в этой стратегии не выставляется, а сделку удерживают до момента экспирации контракта, и тогда уже закрывают, каким бы ни был результат.

Кроме среднесрочной торговли, работаем еще и внутри дня. Делается это следующим образом. В момент открытия торговой сессии на CME (18:00 по МСК в летнее время и 19:00 в зимнее) откладываем ¼ вычисленной выше дистанции от текущих котировок, то есть делим 182 на 4 и получаем 45,5 пунктов. Рисуем уровень поддержки ниже текущей цены на 45 пунктов и уровень сопротивления выше на 45 п. После этого следим, как будет вести себя цена при походе к этим внутридневным маржинальным зонам.

Если состоится пробитие, то входим только после закрепления, когда был откат вниз, но цена удержалась за пределами пробитого уровня. Ну а если сил у участников рынка на пробитие не хватит, то открываем сделку на отскок.

Индикатор маржинальных зон

Как и обещали, даем ссылку на скачивание индикатора маржинальных зон DkzNkzMkz. Внутри архива есть детальная инструкция по установке, включая видео с Youtube, которое мы выкладываем ниже. Поэтому никаких проблем при установке возникнуть не должно.

Впрочем, сама установка индикатора очень простая. Единственное, на что нужно обратить внимание, так это на то, что в индикатор нужно вставить ссылку на сайт CME, чтобы он оттуда подтягивал данные для построения маржинальных зон.

Половина и четверть от маржинальной зоны

Обратите внимание, что индикатор рассчитывает месячную зону (МКЗ), недельную (НКЗ), дневную (ДКЗ), а также ¼ и ¾. Почему важны такие частичные четвертные зоны? Дело в том, что часть участников торгует фьючерсные контракты с небольшим кредитным плечом в 1 к 2 или 1 к 4. Соответственно, для них маржинальная область будет ближе, чем для тех, кто работает без кредитного плеча.

То есть если игрок использует плечо 1 к 2, а мы рассчитали, что месячная зона по евро в обычных условиях находится на расстоянии 182 пунктов, то для такого конкретного участника она составит в два раза менбше, т. е. 182/2=91 пункт. Если же плечо 1 к 4, то 182 делим на 4 и получаем 45,5 п. Поэтому на такие уровни тоже стоит обращать внимание, ведь наиболее рисковые участники получат Margin Call именно тут.

Итог

Научившись пользоваться индикатором маржинальных зон, и понимая теперь, что они собой представляют, можно заранее предсказывать наиболее вероятный сценарий развития событий при подходе цены к ключевым уровням. Это устраняет ту хаотичность рынка, которая мешает трейдерам зарабатывать!

Обучение FIBO Криптовалюта