Заказать рекламу! Оставить отзыв
Раздаем советники. Прибыльные. Бесплатно! Поиск Брокера Помощь

Как в стратегии profitunity использовать учение Билла Вильямса

Личность создателя Теории Хаоса Билла Вильямса известна многим, но мало кто знает, как использовать выведенные постулаты в стратегии profitunity, обеспечивающей прибыль при следовании за трендом. Со слов автора популярных индикаторов (Аллигатор, АО, АС), рынок демонстрирует трейдеру сумму мнений участников, преследующих свои цели: финансовые спекуляции, инвестирование, хеджирование и прочее.

При этом, если показать трейдеру ценовой график без указания временного периода, то определить таймфрейм не удастся, так как рынок демонстрирует одинаковую цикличную структуру на каждом временном промежутке. Но Билл Вильямс утверждает, что изменение тренда происходит сначала на меньшем таймфрейме (минутка, 5-минутку, часовик), а затем распространяется на 4-часовые, дневные и прочие.

Законы движения цены

Чтобы использование стратегии profitunity происходило естественным образом, напомним некоторые наблюдения Билла Вильямса.

1. Цена на рынке двигается вдоль вектора с наименьшим сопротивлением. Это явление напоминает ручеек, который обтекает препятствия и бежит сверху вниз, выбирая легкий путь.

2. Движение цены, как и ручейка, зависит от структуры рынка/русла. Каждый трейдер на основании доступных ему методов анализа определяет структуру, предсказав дальнейший бег котировок/воды.

3. У каждого участника рынка свое представление о структуре, с которой они работают. Со стороны это напоминает, как если бы люди черпали воду из ручья, желая изменить направление движения воды. Хотя мудрый человек найдет исток и сделает там заграждение, изменив структуру простым и результативным способом. Эта метафора признана показать, что взгляд на рынок обязан изменится, если нет понимания правильной структуры и стратегии не приносят прибылей.

Алгоритм работы

Для работы по стратегии profitunity используют каждый терминал, в котором комфортно работать, так как разработанные Биллом Вильямсом индикаторы оценены по достоинству и выступают в роли неотъемлемого элемента каждой торговой платформы.

Анализ ситуаций и заключение сделок рекомендуют осуществлять на дневном графике, но существуют удачные примеры работы с окнами profitunity на М15, Н1 и Н4.

Для входа и наращивания торговой позиции используют 3 индикатора, которые в МТ4 входят в специальную группу «Билла Вильямса»:

- Аллигатор;

- AO (полное название Awesome Oscilliator);

- Фракталы.

Помимо индикаторов потребуется определять на ценовом графике разворотный бар.

Точки входа, на которые указывают сигналы индикаторов и разворотного паттерна, автор стратегии назвал мудрецами.

Роль аллигатора

Индикатор Аллигатор представляет собой комбинацию 3-х скользящих средних со сдвигом вперед, которые указывают на три вида тенденции. При рассмотрении параметров помним, что создавался индикатор для дневных графиков.

1. Синей линией выделена 13-периодная МА, получившая 8-дневный сдвиг. Она отражает тенденцию за последние 13 торговых дней, показывая, где окажется цена, если на рынок не поступит новой информации.

2. Красной линией выделена 8-периодная МА, получившая 5-дневнй сдвиг. Она отражает тенденцию для меньшего временного промежутка.

3. Самой быстрой МА выступает 5-дневная, получившая 3-дневный сдвиг и отображаемая зеленой полосой.

Синюю линию называют челюстью Аллигатора, красную зубами и зеленую губами, а вместе они образуют пасть. Когда линии расходятся веером и расстояние между ними увеличивается, считают, что Аллигатор разевает пасть, ну а если линии сходятся и переплетаются, то значит хищник уснул.

Сигнал первого мудреца

При использовании стратегии profitunity в первую очередь знакомятся с баром медвежьего/бычьего разворота, предупреждающего о смене тенденции. Причем эта формация необязательно предвещает разворот рынка, она еще и отмечает коррекции, но по мнению Билла Вильямса уже мало открыть и удерживать позицию вдоль глобального тренда. Чтобы заработать, приходится торговать каждый момент, где рынок демонстрирует смену настроений.

Определить разворотный бар нетрудно. Смену тенденции с медвежьей на бычью предсказывает бар, который установил новый локальный минимум, но ценовое закрытие произошло в верхней части. Он показывает, что медведи контролировали позицию, но затем их силы иссякли и быки перехватили инициативу. Выглядит бар смены тенденций с нисходящей на восходящую таким образом.

Бар, который предвещает медвежий рынок выглядит противоположным образом - быки вначале двигают цену, устанавливая новый максимум, но затем силы их подводят, и медведи берут контроль над ценой в свои руки.

В работу берут разворотный бар при условии, что он образовался далеко от линий Аллигатора. Это указывает, что цена отклонилась от своего диапазона и готова корректироваться. Вход в рынок происходит отложенным ордером, который устанавливается на 5 пунктов выше бычьего разворотного бара и на 5 пунктов ниже медвежьего. Стоп-лосс ставят на такой же дистанции с обратной стороны бара.

Сигнал второго мудреца

По сигналу первого мудреца трейдер вошел в рынок и удерживает позицию. При сигнале второго мудреца он добавляется. Вторым мудрецом называют AO или awesome oscillator. Его гистограмма находится под ценовым графиком, а механизм работы отслеживает импульсное движение цены за последние 5 свеч/баров и проводит сравнительный анализ с аналогичным замером по последним 34 свечам/барам. Размер, расположение и цвет столбца гистограммы в таком случае говорит о силе и направлении импульса.

Сигналом к открытию новой позиции выступает появление на гистограмме АО 3-х баров соответствующего цвета. На представленном скриншоте видно, что бар медвежьего разворота дал сигнал на вход в короткую позицию, после чего в окне АО появилось три красных столбца. Как только закроется бар, под которым находится третий столбец, трейдер выставляет отложенный ордер Sell Stop на 5 пунктов ниже минимума свечи и стоп -лосс на 5 пунктов выше максимума.

То же справедливо и для длинных позиций, где сигналом второго мудреца станут три зеленых столбца.

Сигнал третьего мудреца

Чтобы выявить порядок в биржевом хаосе, Билл Вильямс использовал упорядоченный набор элементов фрактал, состоящий из 5-ти баров, где центральный устанавливает локальный максимум или минимум. Но это классическое определение, на деле фракталы принимают иногда весьма причудливую форму.

Третий вход в рынок происходит в момент, когда ниже пасти аллигатора в рассмотренном примере продаж появляется первый фрактал и цена пробивает его локальный минимум. Трейдер ждет фрактала вниз и как только он заканчивает формирование, сразу ставит отложенный ордер Sell Stop на 5 пунктов ниже локального минимума центрального бара. Стоп-лосс для такой позиции устанавливают над сигнальным баром или на 5 пунктов выше самого высокого бара в фрактале.

По фракталу происходит 3, 4 и 5 вход в рынок. Так трейдер постепенно набирает позицию по тренду, страхуя себя стоп-лоссами на случай неустойчивого движения.

Объединение сигналов в стратегию

Изучив по отдельности каждый элемент стратегии profitunity, теперь соберем их воедино.

1. Ожидаем разворотного бара, потенциал которого напрямую зависит от расстояния формации до линий Аллигатора. Важно, чтобы между баром и хотя бы синей линией Аллигатора образовался большой угол.

2. После того как сделка отложенником сработала, дожидаемся трех подряд столбцов одинакового и нужного цвета, и размещаем на сигнальном баре еще один лимитный ордер.

3. Продолжая удерживать позицию, ждем появления фрактала и ставим еще один отложенный ордер по направлению движения. Если ордер взяли в рынок, то ждем нового фрактала и повторяем процедуру, а потом и еще раз проделываем то же самое.

После того как в 5 этапов набрали объем, позицию удерживаем до появления обратного сигнала на вход в рынок. Как вариант можно передвигать стоп-лосс под основанием фрактала и закрыть позицию, когда его выбьет.

Как выбирать рабочий объем

Билл Вильямс принадлежал к числу людей, которые уделяли внимание осторожности. Автор стратегии Хаоса говорил, что он может контролировать себя, но не рынок, поэтому всегда перестраховывался.

С этой целью объем в первой сделке он рассчитывал исходя из соотношения 0,5% от суммы торгового депозита. В каждой последующей торговой операции он доливался еще на 0,5%. Поэтому при удачном стечении обстоятельств полный размер открытой позиции составлял 2,5% от депо, но к тому моменту, как они набирались, первые позиции уже давали прибыль, поэтому итоговый риск был даже меньше.

Как применять полученные знания на практике

Ниже представлен 4-часовой график фунт/доллар. Видно, как на нисходящем тренде при удаленности от Аллигатора появился бар бычьего разворота (1). После его формирования, установили отложенный ордер Buy Stop, который был взят в рынок восходящим движением котировок, но затем позиция закрылась по стоп-лосс. Затем появился новый бар бычьего разворота (2), но сделка вновь не увенчалась успехом. Но третий бар (3) стал точкой слома тенденции и GBP/USD устремился наверх.

Как только АО сформировал 3 бара зеленого цвета, торговый объем увеличили. Затем еще три доливки сделали на пробой локального максимума фракталов.

Как только сформировался бар медвежьего разворота позиция была закрыта, а прибыль, которую с нее получили, позволила перекрыть убытки от первых двух неудачных сделок и все равно хорошо заработать.

Выйдя из позиции, был установлен отложенный ордер на продажу под основанием медвежьего бара, который взяли в работу и сделка вновь прекрасно себя отыграла, позволив добавиться по сигналу АО и фракталов.

Комментарии

ОтменитьДобавить отзыв

Настроение:

Обучение FIBO Тестируем советники