Заказать рекламу! Оставить отзыв
Криптовалюта. Как купить. Где купить. Что купить. Поиск Брокера Помощь

Торговля по объемам: основные понятия

Содержание

  1. Базисные понятия
  2. Виды торгового объема на финансовых рынках
  3. Горизонтальный срез
  4. Вертикальный срез
  5. Тренд и балансовая отчетность
  6. Какие бывают виды балансовой отчетности
  7. Фондовые рынки
  8. Сырьевые рынки
  9. Межбанковский валютный рынок
  10. Итог

На сегодня торговля по объемам принадлежит к одной из самых популярных методик. Это связано с тем, что ее использование дает объективное понимание рынка и возможность входить в начале сильных импульсных движений, а не под их завершение. Наиболее оптимальным считается применять этот вид анализа на торговле фьючерсами, однако преимущества его все же настолько велики, что трейдеры пытаются использовать этот метод где только можно. К примеру, очень популярна в последнее время торговля валютными инструментами по объемам VSA на Форекс.

Торговля по объемам Форекс

Базисные понятия

Любые методики работы по объемам, так или иначе, основаны на следующих основополагающих моментах.

  1. Любой рынок двигают и разворачивают большие или, как еще говорят, «умные» деньги. Это справедливо для все торговых площадок и торгуемых финансовых инструментов.
  2. Большие деньги на рынке появляются с приходом крупного игрока или «оператора» рынка.
  3. Цена является производной от объема, то есть – крупным игрокам нужно реализовывать свои интересы и в связи с этим, они на каких-то определенных участках рынка будут значительно увеличивать торговый объем.

Наращивание торгового объема может происходить одномоментно, когда на рынок поступает очень крупный ордер, так и постепенно, когда наращивание происходит частями, так сказать, порционно. В последнем случае крупный игрок обычно «накачивает» рынок на спадах. Происходит это потому, что при необходимости купить, к примеру, крупный пакет на несколько миллиардов, сделать это на росте будет попросту невозможным. Соответственно, большие игроки дожидаются, пока рынок немного выдохнется, произойдет какая-то коррекция или откат, после чего он входит в удобный для себя момент и начинает двигать цену, реализуя свой интерес.

Таким образом, трейдерам важно понимать, что на определенных участках в рынке начинает увеличиваться объем, а значит – есть хорошая возможность «вскочить в поезд», то есть, примкнуть к новому движению в самом его начале.

Все явления и процессы в рынке с точки зрения объемов рассматриваются как с позиций накопления объема, так и динамики его перемещения. То есть, нужно усвоить, что рынок не стоит на месте, он динамичен, соответственно, динамична цена и уж конечно динамичен сам объем.

Как узнать объемы на фондовом рынке

Виды торгового объема на финансовых рынках

Торговый объем можно рассматривать в двух его основных проявлениях – через горизонтальный и вертикальный срез. С каждым из них стоит познакомиться ближе, так как это позволит лучше понимать природу явлений на рынке, а значит – даст возможность действовать более результативно.

Горизонтальный срез

Несмотря на кажущуюся сложность используемых понятий и терминов, разновидности торгового объема не представляют из себя что-либо трудное для понимания. Как правило, горизонтальный срез – это всего лишь уровни, которые были сформированы при движении цены, к примеру, объем дня, объем недели и так далее.

Читайте также:

Определяя уровни, где скапливается большой объем, трейдер может довольно точно определить, когда ему стоит входить в рынок и делает он это в начале движения, а не в его завершении, как это часто происходит с теми, кто исповедует технический анализ и пользуется какими-то индикаторами, которые все являются производными от цены.

Вертикальный срез

Под вертикальным срезом понимают объем, который формируется на свечке, поскольку свеча – это всегда определенный диапазон цены. Соответственно, трейдерам должно быть интересно, какой объем происходил в этом конкретном диапазоне.

На основе вертикального среза создана очень эффективная методика торговли по объемам – VSA. В ней есть всего около десяти торговых сигналов, которые замечательно себя отрабатывают, если постичь глубинный смысл того, что же такое объемы на Форекс. Ниже представлена торговля VSA по объемам на видео.

Тренд и балансовая отчетность

Важно понимать, что объем торгуется не сам по себе. То есть, трейдер не входит в рынок сразу, как увидит накопление объема. Как и с ценой, объем также необходимо отрабатывать по тренду, который можно наблюдать на рынке. Если трейдер хочет понимать логику крупных денег, то для начала следует усвоить простой факт – каждый крупный игрок является юридическим лицом. Что дает понимание этого момента? Дело в том, что каждое юридическое лицо вынуждено вести финансовую отчетность (!), которую они выдают (публикуют) через определенные временные интервалы.

Таким образом, направление финансового потока в рынке, то есть тренд рынка, равно как и коррекционные движения находят свое отображение в балансовой отчетности. Поэтому для ведения эффективных действий трейдеру нужно уметь читать различные финансовые документы для понимания происходящего на рынке, а не просто пытаться угадать дальнейшее направление цены рассматривая ее график, или еще хуже, отталкиваясь от значений запаздывающих индикаторов.

Это должно объяснить, почему технический анализ (ТА) является наименее эффективной методикой прогнозирования цены, ведь последователи ТА пытаются обнаружить какие-то каналы, три вершины или три низины (голова – плечи), вместо того чтобы понять – за графиком всегда лежат большие деньги и, соответственно, балансовая отчетность, так как любой крупный игрок вынужден сводить торговый баланс по тем операциям, которые он проводил за определенный временной интервал, к примеру, за финансовый квартал.

При этом, крупному игроку, чтобы свести баланс по тем торговым операциям, которые были ним осуществлены за определенный промежуток времени, ему нужно закрыть часть позиций. Именно отсюда исходит логика коррекционного движения, которое возникает на той или иной торговой площадке – на фондовом рынке, на сырьевых биржах, на межбанковском рынке и так далее.

То есть образование каких-то фигур на графике цены происходит не в силу непонятных закономерностей ценового движения, а из-за того, что крупные игроки покрывают свои позиции и закрывают часть размещенных ордеров, а все они юридические лица – банки, хедж-фонды, транснациональные корпорации и так далее.

Отчетность по объемам

Какие бывают виды балансовой отчетности

Каждой торговой площадке соответствуют какие-то свои особенности подачи отчетности, поэтому в рамках изучения основ торговли по объемам, следует вкратце познакомиться с основными из них.

Фондовые рынки

Чтобы познакомиться с основными видами финансовой отчетности, которая может быть полезна трейдеру для изучения, нужно для начала обратить свое внимание на фондовые рынки. Тут есть так называемые «сезонные отчетности», причем этот самый «сезон» длится всего лишь один месяц, а проводят его один раз в квартал. Соответственно, в году получается четыре сезона отчетности.

Каждый, кто торгует на американских фондовых биржах знает, что большие деньги тут можно заработать именно в сезон отчетов, потому что их публикация всегда сопровождается какими-то сильными движениями. Фактически, отчет становится катализатором движения рынка. Но! Логика больших денег на рынке будет следующая. Чем меньше времени остается до закрытия очередного временного интервала относительно фондового рынка, чем меньше времени до начала сезона отчетности, тем больше вероятность того, что крупные игроки начнут фиксацию своих позиций, что приведет к сильным коррекционным движениям относительно того тренда, который наблюдался в последний квартал-полгода.

Это нужно повторить для лучшего понимания. Наибольшая вероятность глубоких коррекций возникает перед новым отчетным периодом, потому что все стремятся зафиксировать прибыль и закрыть позиции, чтобы свести по ним баланс и провести реинвестирование.

Далее, после того как начали выходить отчеты по тем или иным компаниям, которые обязаны предоставить для ознакомления свои балансы. И не сделать этого нельзя, поскольку таков регламент биржи. В этом отчете излагается информация о прибылях и убытках фирмы, а также о дивидендах, что есть самым основным. Если дивиденды увеличиваются, то это всегда позитивный знак и акции данной компании начинают активно покупать, и наоборот.

Кроме того, после выхода отчета, на рынке открывается новый временной интервал и именно в этот период можно отследить движения свежих денег в рынок. В этот момент трейдер должен внимательно следить за новыми ценовыми импульсами, так как они с высокой долей вероятности укажут направление, в котором будут двигаться цены в ближайшие несколько месяцев.

Сырьевые рынки

На сырьевых рынках происходит все то же самое. Здесь также возникают коррекции перед выходом новой отчетности и зарождаются новые тренды в начале нового торгового периода. Единственное отличие от фондового рынка лежит в специфике самой природы торговых инструментов. То есть, здесь, как нигде больше, играет роль сезонность, поскольку наиболее активные ценовые движения припадают на время сбора урожая.

Что нужно знать про торговые объемы

Межбанковский валютный рынок

Торгуя на межбанковском рынке валютными фьючерсами нужно учитывать, что здесь не существует официальных сезонов отчетности как на фондовом рынке. Это объясняется самой природой межбанковского, то есть – вне биржевого рынка, и нет какой-то единой площадки, которая бы аккумулировала данные и выдавала их.

И все же банки вынуждены сводить балансы, а значит важная для трейдера отчетность тут также имеется. Естественно, нужно знать, когда именно банки сводят свою отчетность, так как это поможет находить перспективные точки входа и выхода. На межбанковском рынке следует особо обращать на финансовый квартал, полугодие и самая важная информация подводится за финансовый год. Коррекционные движения, которые возникают перед выходом этой информации, называются на трейдерском жаргоне – отсечкой.

Только нужно учитывать, что финансовый календарь отличается от обычного, поэтому временные зоны там нужно высчитывать для каждого торгового инструмента отдельно. К примеру, йена начинает свой торговый год в апреле, такая же ситуация обстоит и с британским фунтом. У евро новый финансовый год стартует уже с октября месяца, поэтому в последние десять дней сентября стоит ожидать сильных корректирующих движений, а новый финансовый квартал уже начнется в январе, полугодие в апреле и так далее.

Виды торгового объема

Итог

Даже приведенные выше знания, могут позволить хорошо работать в долгосрочной перспективе, определяя новый тренд на больших таймфреймах еще в самом его начале. Однако более глубокое понимание сути торговли по объемам позволит эффективно действовать даже внутри дня. В зависимости от предпочтений, можно использовать этот вид анализа текущей ситуации, как при торговле фьючерсами на биржах, так и на межбанковском валютном рынке. По понятным причинам, торговля валютными инструментами по объемам VSA на Форекс становится с каждым днем все популярнее, так как результаты ее применения делают соотношение «риск – прибыль» очень приятными для трейдеров.

  • AMarkets
  • Последние новости
  • Популярные статьи
  • Последние отзывы
    Кузьменков,
    Отзыв оставлен для брокера:
    RoboForex

    Работал с ними лет 5-6 назад, тогда мне все нравилось. Потом взбесила серия "шальных" свечек, которыми они подрезали стопы на всех среднесрочных профитных лотах и я ушел. Кстати смотрел хистори минуток у других в том периоде таких небыло. Либо они нарисовали либо их поставщик ликвидности. В принципе мне разницы нет, услуги я получал у робо, нерыночные котировки подкинули мне они, посему и пусть ловят минус в репу.

    Кузьменков,
    Отзыв оставлен для брокера:
    InstaForex

    В принципе, если оценивать из в категориях конца девяностых, то наверное нормально. Но вот беда в том, что на дворе 2018 год. Конечно брокер устарел безнадежно, странные ограничения в торговых условиях, тормознутый терминал, запаздывающие котировки и реквоты. Чуствуеш себя как при торговле голосом по телефону. Торговать некомфортно, раз в пару лет возвращаюсь к ним глянуть как оно, стает грустно и опять ухожуЮ торгую у более современных брокеров, не буду говорить какие а то поддержка сейчас будет рассказывть что я не реальный трейдер а рекламщик, да-да, да. Все кто вами не довольны в природе не существуют, ага, откройте глаза.

    Rich,
    Отзыв оставлен для брокера:
    RoboForex

    Обслуживанием доволен на все сто процентов.За весь период торговли обращался два раза в саппорт, уже не помню чего, но точно помню что реагируют быстро и помогают решить возникшие вопросы. Ну, то такое, а вот торговые условия для меня тут самые лучшие, хотя есть счета и в других компаниях, тут держу основной депозит. Спред низкиеи исполнение отличное, скальпирую иногда. Ограничений нет по типу торговли.

Обучение FIBO Криптовалюта